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Exploiter des données massives et des techniques quantitatives pour modéliser les risques et anticiper l’évolution des marchés financiers

Item

Libelle

Exploiter des données massives et des techniques quantitatives pour modéliser les risques et anticiper l'évolution des marchés financiers

Code

RNCP39400BC01

Liste des compétences

Concevoir et mettre en place un système de veille informationnelle pluri-variée pour recueillir, ordonner et stocker des données massives structurées et non structurées Interroger des bases de données structurées ou non structurées en créant des requêtes SQL ou NO SQL pour extraire les informations permettant à l'analyse d'anticiper l'évolution d'un marché financier Réaliser des études géopolitiques, macroéconomiques, et sociétales pour mesurer l'impact des évènements sur le comportement des marchés financiers Mettre en place des traitements automatisés de données massives pour identifier et caractériser les risques en modélisant les grandes classes de risques financiers en mobilisant les langages informatiques appropriés : VBA, Python et R Développer et mettre en œuvre des méthodes quantitatives pour optimiser la gestion des risques bancaires en mobilisant des modèles mathématiques spécifiques

Modalités d'évaluation

Note de conjoncture financière Travaux pratiques : Modélisation des risques financiers Etude de cas pratique : caractérisation des risques bancaires