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Gestion et contrôle des risques financiers

Item

Libelle

Gestion et contrôle des risques financiers

Code

RNCP36007BC01

Liste des compétences

* Effectuer une veille des solutions de financement des risques (marchés financiers, banques, etc.) pour proposer des offres plus personnalisées aux clients * Recenser les opportunités et les menaces en cartographiant les risques majeurs pour en faciliter leur lecture * Construire la méthodologie et le référentiel de management des risques pour faciliter son application * Prioriser le traitement des risques majeurs * Sécuriser la prise de décision et les processus pour favoriser l'atteinte des objectifs * Adapter les couvertures à l'évolution des risques et des capitaux à assurer * Mobiliser les collaborateurs autour d'une vision commune des principaux risques en fonction de la politique définie * Produire une recommandation de limites en fonction de l'analyse et des normes en vigueur * Utiliser des outils de gestion de risque en les adaptant aux situations proposées * Appliquer les bonnes règles de Risk Management et gérer le risque des positions prises.

Modalités d'évaluation

Créer un outil VBA Développement d'un fichier excel en utilisant le langage VBA pour résoudre une problématique financière réelle. Utilisation de l'outil pour gérer virtuellement le portefeuille d'une stratégie de trading avec des données en temps réel. Calculer le P&L et surveiller le risque du portefeuille. Rapport de notation de crédit pour une entreprise Un rapport écrit en groupe devra présenter une évaluation des risques en intégrant les règlementations des marchés financiers dans l'analyse. Ce rapport permet d'identifier la solvabilité d'un débiteur au titre d'un instrument financier. Une présentation orale en groupe viendra compléter l'analyse. Études de cas Les candidats doivent étudier un cas réel en deux volets : * Proposer dans un premier temps des solutions de couverture dans diverses situations * Examiner et analyser les situations d'échec de grandes institutions comme Lehman Brothers Cette étude de cas est un travail de groupe écrit. Ce rapport fait l'objet d'une discussion en classe pour encourager la prise de position et l'argumentaire.