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Élaboration d'une stratégie d'investissement et de gestion d'un portefeuille d'actifs

Item

Libelle

Élaboration d'une stratégie d'investissement et de gestion d'un portefeuille d'actifs

Code

RNCP35023BC05

Liste des compétences

- Rédiger une analyse de l'environnement financier international et des tendances fondamentales de sorte à pouvoir exploiter et mettre en œuvre dans un environnement réel les modèles de gestion de portefeuille classiques (MEDAF) et avancés (smart beta investing, analyse de facteurs). - Evaluer les objectifs et le profil des clients/investisseurs pour élaborer une stratégie d'investissement/de portefeuille en adéquation avec leur profil et intégrant des risques non-gaussiens, de l'incertitude sur les paramètres et des attitudes au risque réalistes. - Estimer l'état, l'évolution et les fluctuations des marchés et du portefeuille pour identifier et mettre à jour les mesures de risque de sorte à pouvoir les mesurer et les gérer en accord avec la stratégie adoptée. - Mesurer la performance relative de la stratégie/du portefeuille par rapport au marché/à l'indice de référence pour délivrer une exposition optimale aux facteurs de risques recherchés. - Argumenter et justifier la mise en œuvre de la stratégie dans le cadre d'un reporting régulier de gestion et de performance avec les clients/investisseurs.

Modalités d'évaluation

- Étude de cas avec des données réelles, portant sur la construction d'un processus de gestion sophistiqué d'un portefeuille d'actions répondant aux besoins d'un investisseur donné et optimisant sont trade-off rentabilité risque dans un cadre gaussien et non gaussien. - Étude de cas avec données réelles, portant sur la couverture d'un portefeuille de produits de taux mettant en évidence la capacité à en expliquer les variations de valeur et à identifier l'intérêt relatif des différents instruments.